Контрольная работа. Фин.среда и предпринимательск.риски

Описание товара

ФСПиПР

Имеется проект 2 летней продолжительности, в 1 год проводят инвестиции, величина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет вероятностный характер и данные приведены в таблице: _

Варианты получения дохода Доход (Rm) Вероятность (Pm) Инвестиции (I)

1 10 000 0,1 12 000

2 12 000 0,2 12 000

3 14 000 0,4 12 000

4 16 000 0,2 12 000

5 18 000 0,1 12 000

Определить рискованность проекта, при ставке дисконта r (%), рассчитать NPV для различных вариантов ставок дисконта:

R=12%

• Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) недополучения ожидаемой суммы.
• Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683 для инвестиционного риска
• Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, Ставка дисконта равна 12%.

• Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».

25.. Результаты инвестирования в проекты I (тыс. $ ), ожидаемые доходы Д (тыс. $), время их поступления приведены в следующей таблице, ставка дисконтирования составляет r =10 (%). Рассчитать внутреннюю норму доходности IRR (%).

Варианты Инвестиции (I – тыс. $) Доход (Д- тыс. $)

1000 3500

m=5 Время поступления Текущий год 2 год

24 .Инвестор имеет возможность составить портфель из четырех видов ценных бумаг, эффективности и риски которых даны в таблице.

i 1 2 3 4

Ei 3 5 8 10

Для различных вариантов σi 2 4 6 8

Вариант m=4 σi 2 3 4 5

Рассмотреть несколько вариантов составления портфеля из этих бумаг равными долями и определить совместный риск портфеля, при различных предельных значениях величинах коэффициента корреляции r